연립방정식

에서 이면 정확한 해가 존재한다. 그러나 측정값이 많거나 noise가 포함된 데이터에서는 인 경우가 일반적이다.

이때 정확한 해 대신 residual norm을 최소화하는 를 찾는다.

이를 Least Squares Solution이라고 한다.

기하학적 의미

위에 있으면서 에 가장 가까운 벡터이다. 따라서

이다.

Residual Vector를

라고 하면 Projection의 성질에 따라

이다.

Normal Equation

Residual이 의 모든 column과 orthogonal하므로

이다. 정리하면

를 얻는다. 이를 Normal Equation이라고 한다.

는 항상 Symmetric Positive Semidefinite이다.

Full Column Rank인 경우

의 column들이 Linearly Independent하면

이고 는 Positive Definite이며 invertible하다.

따라서 유일한 Least Squares Solution은

이다.

예제

이다. 세 번째 equation은 이므로 exact solution은 없다.

이다.

Normal Equation을 풀면

이다.

이고 실제로

이다.

Projection Matrix

Full Column Rank이면

이다. 따라서 에 대한 Projection Matrix는

이다.

Residual Projection은

이며 로 Projection한다.

QR Factorization을 이용한 방법

이고 가 Full Column Rank라면

이다. 최적조건은

가 된다.

은 Upper Triangular Matrix이므로 Back Substitution으로 푼다. 를 만들지 않아 numerical stability가 더 좋다.

Rank가 부족한 경우

의 column들이 Linearly Dependent하면 는 singular하고 Least Squares Solution이 여러 개일 수 있다.

SVD

를 사용하면 Pseudoinverse

를 정의할 수 있다.

는 Least Squares Solution 중 norm이 가장 작은 Minimum-Norm Solution이다.

SVD 관점에서의 최소화

Orthogonal Matrix는 norm을 보존하므로

이다.

로 두면 nonzero Singular Value에 대해

로 선택하는 것이 residual을 최소화한다. zero Singular Value에 대응하는 coordinate는 0으로 두면 minimum norm이 된다.

직선 근사와 Linear Regression

데이터

에 직선

을 적합한다고 하자.

이다.

Least Squares는

를 최소화한다. Machine Learning의 기본 Linear Regression과 같은 구조이다.

Condition Number와 주의점

Normal Equation은 구현이 간단하지만

이다. 가 ill-conditioned하면 오차가 더 커질 수 있다.

일반적인 선택은 다음과 같다.

  • 작고 well-conditioned한 문제: Normal Equation
  • 일반적인 Full Rank 문제: QR Factorization
  • Rank-deficient 또는 ill-conditioned 문제: SVD

정리

  • Least Squares는 를 최소화한다.
  • Residual은 와 orthogonal하다.
  • Normal Equation은 이다.
  • Full Column Rank이면 solution은 유일하다.
  • QR 방식은 를 푼다.
  • SVD의 는 Minimum-Norm Least Squares Solution이다.

확인 문제

세 점 에 가장 잘 맞는 직선 를 구한다.

풀이

이다.

Normal Equation을 풀면

이다. 따라서 근사 직선은

이다.